Avaliando os sistemas de negociação Juntou-se a agosto de 2006 Status: alto risco e baixa recompensa 318 Posts Sempre há um grande debate sobre esses conselhos quanto a como se deve avaliar e comparar certos sistemas. Apenas começar pode ser perigosamente confuso e dolorosamente reduzir a conta. Embora eu não seja um especialista, sinto como se eu aprendi muito nessas áreas, tanto através das muitas páginas aqui como de outras fontes e pensei que eu consolidasse tudo o que eu achei útil neste tópico. Espero que alguns de vocês também o acham útil, se não, sinta-se livre para gritar comigo por quaisquer erros que eu possa ter feito. 1) Compreender o seu sistema Ao desenvolver o seu sistema, é essencial poder fornecer respostas adequadas às seguintes questões, seja seu sistema discresional, mecânico ou uma combinação de ambos. A) Eu testei o sistema para pelo menos 100 transações B) Qual é o meu lucro médio de tomada (em pips) C) Qual é a minha perda de parada média (em pips) D) Qual é o índice de recompensa para risco resultante Uma vez que você pode responder Os pontos acima indicados estão preparados para avaliar o seu sistema. Ok, testei um sistema. Eu o nomeei o Wonderpip. A) Eu testei isso para 100 trocas. B) Meu lucro médio de lucro foi de 100 pips C) Minha perda de parada média foi de 50 pips D) Ganhei 60 vezes, perdi 40 vezes. Portanto, minha razão de recompensa para risco é a seguinte. (60 lucros): (perda de 40 paradas) Eu ganho 3 pips por cada 1 eu perco. Golly, Wonderpip é maravilhoso A expectativa é um cálculo particularmente simples para determinar o quanto você espera ganhar com qualquer comércio. É muito importante porque lhe dá uma confiança específica toda vez que você faz esse próximo comércio. É facilmente obtido das informações acima. Simplesmente, a equação de expectativa é a seguinte (Probabilidade de ganhar a média da vitória) - (Perda média de probabilidade de perda) Em termos de Wonderpip isso seria (0,6 100) - (0,4 50) esperamos ganhar 40 pips toda vez que Entrou em um comércio. Se o seu sistema é infeliz o suficiente para revelar uma expectativa negativa, significa que é hora de começar a procurar um novo sistema. 3) Determinar um modelo de risco Até agora sabemos que Wonderpip tem uma recompensa positiva: razão de risco. Também temos confiança no fato de que cada vez que entramos no mercado, fazemos isso com uma expectativa específica de ganhar 40 pips. Para a ênfase, isso é muito importante porque lhe dá uma grande quantidade de fé ao entrar no seu próximo comércio. No entanto, como todas essas estatísticas felizes se resolvem em dólares. Felizmente, é extremamente fácil traduzir a expectativa de uma figura por cada uma. Sabemos que, em média, podemos perder 50 pips toda vez que entramos em um comércio. Se permitimos que 50 pips de risco sejam iguais a 1 de risco, é irrelevante o que os 50 pips representam enquanto R é sempre igual a 1. Também sabemos que ganhamos uma média de 100 pips toda vez que entramos um comércio. 1 lucro 2 risco expresso em termos de risco isso nos dá C) Conhecemos nossa taxa de ganhos 60. Conhecemos nossa taxa de perda 40 Conhecemos nossa amostra de negócios para ser 100 para calcular a expectativa, fazemos os seguintes cálculos i) Multiplicamos P por O número de vencedores 2 60 120 ii) multiplicamos R pelo número de perdedores 1 40 40 iii) subtrai os perdedores dos vencedores 120 - 40 80 iv) divide o resultado pelo tamanho da amostra comercial 80100 0.8 O que isso significa é que sobre Uma grande quantidade de negócios que você espera obter 80 centavos por cada dólar que você arrisque. Na minha opinião, a expectativa é o critério mais potente para medir o desempenho de um sistema, pois isso é, de fato, o que estamos em forex. Uma vez que encontramos a nossa expectativa, podemos usá-la para determinar nossa taxa de retorno ao longo do tempo. Isso é expresso como um múltiplo R. (Lembre-se de que, para nossos propósitos R 1), tire nossa expectativa de 0,8 e multiplique-a pelo número de negócios em nossa amostra (100). Por cada 100 transações, nós esperamos ganhar 80 dólares por cada 100 riscos. O fator final a considerar na análise de um desempenho de sistemas é a freqüência de negócios. Você pode ter uma expectativa de aumentar o saldo de sua conta em 80 cada vez que você completar 100 negócios, no entanto, se você levar até Armageddon para alcançar esse número, então você não vale o tempo que passou construindo. Um sistema que atinge 80R em uma semana é 52 vezes mais rentável que um que atinge 80R em um ano. Se você está mais confortável com os índices, os pips por comércio ou o retorno sobre os dólares que agora determinamos em cada uma das três maneiras pelas quais o Wonderpip é lucrativo. Também é expresso de uma forma que não tem influência no tamanho da conta, tamanho do lote ou qualquer outra coisa. Confuso: citação do dia. É como o déjà-vu novamente. Avaliando a Eficácia de um Sistema de Negociação, eu queria saber se alguém conhece boas diretrizes gerais para avaliar a eficácia de um sistema comercial. 1) Um bom sistema de negociação deve ser capaz de produzir lucros consistentes em tempo real, bem como testes de volta. Quão longe é uma quantidade razoável de tempo de teste para concluir que o sistema é um bom sistema (1 ano, 2 anos, etc.) 2) Um bom sistema de negociação deve ser capaz de lucrar em vários anos, mas Também deve lucrar em grande quantidade de negócios. Quero dizer, quantos negócios a cada mês são um montante razoável para saber que o sistema é bom. Se você faz apenas dois negócios por ano, o sistema provavelmente não é tão confiável como um sistema que comercializa 1000 transações por ano. O que é um bom valor 3) Uma vez que os bons sistemas produzem lucros consistentes, o que é um bom desconto para não ter mais de 5 ou 10 por cento do saldo total da conta 4) Eu li que quando mais e mais pessoas trocam o mesmo sistema, especificamente o mesmo sistema automatizado , A eficácia desse sistema diminui. Isto é devido aos grandes comerciantes antecipando os negócios ou negociação contra o sistema para torná-lo menos confiável. Algumas pessoas em forexfactory discordam desta que me faz sentir muito melhor. No entanto, vamos apenas dizer que esse raciocínio é verdade para o momento. Se este for o caso, o que é uma boa quantidade de pessoas para trocar um certo sistema, quero dizer, esses grandes temporizadores observam o número de transações simultâneas que ocorrem ao mesmo tempo. Ou eles olham o volume de dinheiro negociado em um determinado momento (basicamente, há uma diferença entre 1000 pessoas vendendo 1000 em um sistema automatizado ou 2 pessoas vendendo 500 mil no mesmo sistema automatizado. Uma vez que mais negócios estão acontecendo com as 1000 pessoas , Existe mais uma chance de que os grandes temporizadores troquem contra eles, em oposição às duas pessoas que comercializam o mesmo valor.) Mas sim, se talvez alguém pudesse responder a essas perguntas e talvez apresente alguns outros pontos positivos ao avaliar seu sistema comercial , isso seria bom
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